리스크관리 모범규준 - 연계 신용거래 리스크관리 (3)

다음은 제 4편 연계 신용거래 리스크관리 파트입니다.

1. 목적

• 증권회사의 연계신용업무 수행 시 리스크관리 방안 제시합니다.
• 주요 관리 영역: 대출약정 체결조건, 반대매매, 위험고지
• 궁극적 목표: 투자자 보호 및 증권회사의 체계적인 리스크 관리 지원

2. 연계신용업무의 정의

• 대상: 증권회사 고객 (단, 해당 증권회사와 직접적인 신용공여 약정이 없는 고객)
• 업무제휴기관: 상호저축은행, 할부금융회사, 보험사 등 타 금융기관
• 담보: 고객 본인 명의의 증권계좌 내 증권 및 예수금
• 신청방식: 온라인 등을 통한 대출 신청
• 증권회사의 역할:
  • 주식매입자금대출의 중개·주선·대리
  • 제3자 담보권의 관리업무 (금융위원회 신고 필요)

3. 총칙

• 증권회사는 기준을 충족하는 저축은행과만 제휴가 가능합니다.
• 추가 기준은 협의하여 별도로 설정이 가능합니다.

4. 대출약정 체결조건

• 최소 담보평가금액: 100만원 이상으로 (주식잔고 평가금액) + (D+2일)예수금 으로 계산됩니다.
• 대출가능금액 한도:
  • 담보평가금액 1억원 초과: 200% 이내
  • 5천만원 초과~1억원 이하: 250% 이내
  • 5천만원 이하: 300% 이내
• 단일 저축은행 거래시 최대 3억원 한도
• 최저담보유지비율: 120% 이상 (신용도 등에 따라 차등 적용 가능)

5. 거래불가 종목

• 증권회사가 저축은행에 매수불가 종목 리스트를 제공해야 합니다.
• 주요 거래불가 종목:
  • 관리종목, 투자경고/위험종목
  • 권리락(현금배당락 제외), 거래정지 예정
  • 감자/합병 종목
  • 시가총액 50억원 미만
  • 신규상장종목(상장일)
  • 액면가 50% 이하
  • 주가급락 종목(7영업일간 50% 이상)
  • 거래량 부족 종목(5일 평균 1,000주 미만) 등

6. 반대매매 관련

• 반대매매 실행 조건:
  • 채무 상환 요구 후 미상환
  • 최저담보유지비율 미달로 추가담보 요구 후 미납
• 보유불가종목 발생시 반대매매 시기:
  • 관리/거래정지 편입: 편입 1영업일 전
  • 권리락/감자 등: 기준일 2영업일 전

7. 담보유지비율 관리

• 담보비율 관련 통지:
  • 하락시 2회
  • 추가담보 납입요구시 1회
  • 반대매매 처리 후 1회
• SMS 외 추가 통지수단 필요(내용증명, 녹취, 이메일, 팝업 등)
• 연락수단 미제공 고객은 거래 제한이 될 수 있습니다.

8. 고객보호 기본원칙

• 증권회사의 위험성 고지를 의무적으로 해야 합니다.
• 전자금융사기 이용 계좌주의 경우, 거래 제한이 가능합니다.

9. 핵심설명서 제공

• 증권회사는 연계신용 이용에 따른 투자위험을 포함한 핵심설명서를 의무적으로 제공해야 합니다.

10. HTS 공지의무

• 최초 접속 시 필수 확인사항:
  • 연계신용 이용조건
  •  위험고지(핵심설명서)
  • 반대매매 관련사항
• 실시간 확인 가능 정보:
  • 담보비율
  • 반대매매 종목 및 수량
• 제도변경 시 별도로 HTS에 공지를 해야 합니다.

11. 내부통제 기본원칙

• 모니터링을 통해 이용고객을 보호해야 합니다.

12. 모니터링 세부사항

• 연계신용 취급규모 위험평가
• 연계신용업무 취급기준 준수 여부 점검
• 반대매매 통지 적정성 확인
• 불법매매 감시·통제 시스템 운영
• 월별 연계신용현황 협회 보고